Sztuczne sieci neuronowe forex

08 kwie 2017, 00:14 Ostatnio zgbiam si troch w tematyk sieci neuronowych i zastanawiam e w jaki sposb wykorzysta to w grze na rynkach finansowych Tzn. O ile mam kilka pomysw jakie wartoci przydzieli do neuronw wejciowych, para co wstawi na wyjciu Cen quotjutrzejszquot I np. Jak prognozowana cena jest wysza to byby sygna comprar, jak nisza sygna vender. Kto kto ma dowiadczenie mgby podrzuci jakie wskazwki 08 kwie 2017, 08:49 Nie odpalaem tego u siebie bo nie jestem pewien co siedzi w rodku tego pliku skompilowanego. Moe Tobie uda si to w jaki bezpieczny sposb otworzy i zobaczy czy dziaa czy te por scam. - Dodano: pt 08-04-2017, 13:57 - Z tego co kojarz to jeszcze nikomu nie udao si za pomoc sieci wyprognozowa cen zamknicia - nie szukabym tutaj gralla ie Tobie nagle uda e w tydzie zrobi co co bdzie prognozowa w 55 przypadkw dobrze. Wikszo wrzuca do sieci wskaniki i ich pochodne ktre strasznie si koreluj ze soluços. Nikomu nie udao si wyprognozowa kolejnej ceny za pomoc poprzednich w sieci wic to te wywal. Gdybym mia si bawi z prognoz za pomoc sieci prbowabym chyba z prognozowaniem dynamiki zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, e skuteczno prognozy kierunku redniej para ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci - ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. 12 kwie 2017, 13:04 MkubuxK pisze: Gdybym mia si bawi z prognoz za pomoc sieci prbowabym chyba z prognozowaniem dynamiki zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, e skuteczno prognozy kierunku redniej para ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci - ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. Te braem pod uwag ustawienie wartoci redniej kroczcej na wyjciu i pewnie na tym si skoczy. 12 kwie 2017, 20:30 Drugim sposobem jest prognozowanie na podstawie zmiennoci jak pisze MkubuxK podobnie jak volatilidade implícita 21 kwie 2017, 12:20 Z sieciami jest sporo problemw. W ogle trzeba zacz od obrbki danych. Znalazem jakie artykuy sugerujce, e jak si pozwoli na zbytnie dopasowanie modelu do niestacjonarnego szeregu czasowego (czyli praktycznie kadego wykresu ceny), para zdolnoci prognostyczne sieci s lepsze. Tu mona przeczyta te rewelacje: researchgatepublicatio. Imeseries Problema jest te z samym dobraniem rodzajutopografi sieci. Duym zainteresowaniem cieszya si LSTM (colah. github. ioposts2017-08-Un-ing-LSTMs), czyli sie z quotpamiciquot. Intuicyjnie wydaje si, e taka siec zaprojektowana do uczenia si dugoterminowych zalenoci jest wietna do zastosowania na forexie. Ale nigdy nie spotkaem si z przykadem udanego wykorzystania tego do zarabiania. Syszaem o takich pomysach, eby zamiast cen prognozowa wynik strategii. Czyli sie uczyaby e w jakich warunkach zlecenia danej strategii s zyskowne a w jakich nie. Jej prognoza decydowaaby czy sygna wygenerowany przez strategi ma si zrealizowa na rynku czy nie. Konieczny byby tu jednak jaki system wirtualnych zlece (sie musi si uczy na podstawie wszystkich sygnaw a nie tylko tylko przez ni przepuszczonych) lub uruchomienie strategii na jednym koncie samopas a na drugim kopiowanie po przepuszczeniu przez sie. 25 kwie 2017, 09:41 Para co piszesz brzmi fajnie, szczeglnie wirtualny tester to musi by wietna sprawa. Przypomina para jednak bardziej optymalizacj andando para a frente. Z tym jest taki problema, e jak ze zbioru wszystkich parametrw wybierasz te, ktre dia najlepszy wyniki kocowy w danym okresie (najbardziej zyskown strategi z jakimi ustawieniami), para masz bardzo devido szanse na, e po prostu dopasowae e do danych historycznych. Eu não sabia o que fazer, então, para tomar jak mwisz, dostajesz co co wyglda wietnie w testach, ale wykada si na nowych danych. Poruszye wan kwesti, po stworzeniu takiej sieci trzeba dodatkowo pilnowa, eby jej nie przeuczy. Tylko tu znowu para nie jest takie proste. Jak si uczy sie rozpoznawa czy dany klient baku bdzie spaca kredyt czy nie, para mamy do czynienia z mniej lub bardziej staym problemem, tipw ludzi spacajcych kredyty nie jest nieskoczenie wiele. Na Forexie natomiast mamy ograniczone dane historyczne i nieskoczenie (teoretycznie) wiele moliwoci rozwoju ceny w przyszoci. Moemy sobie dzieli zbir na dane testowe i walidacyjne i na nich pilnowa, eby sie si nie przeuczya, dawaa dobre wyniki na danych, na ktrych si uczya i na tych, ktrych quotteoretycznie jeszcze nie widziaaquot. Não, ale tu wanie napotykamy problem z ograniczon liczb danych. Przetestujemy modelo raz i wyjdzie, e na danych walidacyjnych bd modelu jest za duy. Não, eu co teraz Zmieniamy parametry i dziaamy tak dugo a na danych walidacyjnych te nam dobrze wyjdzie Spore szanse, e se dopasujemy do jednych eu faço drugich danych zamiast znale dobry modelo. Moemy po kadej zmianie parametrw zmienia dane walidaycjne, no ale wiemy, e s one ograniczone. I koo si zamyka. Osobicie wierz, e uczenie maszynowe moe mie jakie zastosowanie na forex, ale wiele wskazuje na to, e znalezienie jakiej biblioteki do budowy sieci i przepuszczenie przez ni danych z rynku, para dopiero wierzchoek gry lodowej. Kiedy widziaem na MQL5 bibliotek do budowy sieci stworzon przez Polaka, ale nie mog ju tego znale. Jakby si komu udao, to moe jego warto wcign do dyskusji lub poszuka co jemu si udao zdziaa. Kto jest online Uytkownicy przegldajcy para o fórum: Obecnie na forum nie ma adnego zarejestrowanego uytkownika i 1 go Technologi dostarcza phpBB reg Forum Software copiar phpBB Group. Styl weuniversal stworzony przez weeb. OSTRZEENIE O RYZYKU. Transakcje Forex oraz CFD oparte na dwigni finansowej s wysoce ryzykowne dla Twojego kapitau, poniewa straty mog przewyszy depozyt. Dlatego te, Forex oraz kontrakty CFD mog nie por odpowiednie dla wszystkich inwestorw. Nie naley ryzykowa wicej, ni jest si getowym straci. Przed podjciem decyzji o transakcji upewnij si, e rozumiesz zwizane z nimi ryzyka i jeeli jest to konieczne zasignij niezalenej porady.13 lis 2018, 08:13 roman15 pisze: Witam ja korzystam z tego softu wyniki cakiem przyzwoite posiadam wersje 5.6 beta 3 oraz crack a Pegue wszystko co jest potrzebne do penej wsppracy z mt4. Chtnych prosz o kontakt na priv nie mog tego umieci na forum w zwizku z naruszeniem praw autorskich. Posukuj wskanikw NOXA CSSA jeeli kto por mia te chtnie bym skorzysta. Podaj mi maila na priv para przesle Ci noxe, choc osobiscie nie polecam tej drogi, polecam przeczytanie dyskusji na forum: trade2winboardstrading. Shell. html gdzie nasz rodak o nicku krzysiaczek udowadnia zupelna nieprzydatnosc tych wskaznikow. 16 lis 2018, 09:03 LowcaG pisze: A normalizowales jakos We Boi Weieli nie, para testar teste raczej byl pozbawiony sensu. Normalizacja raczej tutaj nie powinna mie wikszego znaczenia bo wszystkie dane s z tego samego zakresu. Co najwyej dane wyjciowe (wzorcowe) powinny zosta znormalizowane ale te niekoniecznie (nie duo by to pomogo) (EDIT) chocia nie, tutaj akurat por miao spore znaczenie - tzn. Normalizacja danych wzorcowych (mniejsze znaczenie byoby, gdyby wzorcem byaby np. Stopa zwrotu). Natomiast jeli zakres w danych wejciowych si nieznacznie rni ale nie jest em zbyt duy to wagi mesmo powinny si przystosowa do tych rnic (w pierwszej warstwie s zalenoci liniowe suma przemnoonych wag przez zmienne). Jeli chodzi o mesmo zmienne wejciowe to w praktyce normalizacjastandaryzacja tak naprawd nie musi mie w ogle znaczenia jeli si to uwzgldni przy wstpnym dobieraniu wag (losowaniu) wystarczy, e zmiennym, ktre maj szerszy zakres bdziemy losowa zmienne z mniejszego zakresu a tym, m m m m m m m mjjszy Zakres wstpne wagi z wikszego zakresu (para taka maa ciekawostka, ktra jest bardzo niewygodna i zdecydowanie lepiej przeskalowa zmienne) Ja bym przede wszystkim upatrywa tutaj przyczyny po pierwsze w iloci zmiennych wejciowych (czemu tak mao co byo tego przyczyn). Oraz wichich jakoci (czysta cena jest niezbyt dobr zmienn) ju znacznie lepiej zastosowa prost redni w iloci iteracji (nie myli z iloci danych wzorcowych) zastanawiam si rwnie co to znaczy, e zmienne wyjciowe byy Low i Close (jako nie mog dopatrzy si tu Sensu e niby byy dwa neurony wyjciowe) morderca pisze: Niestety jedyne co udaje mi si wyliczy to obecn cen. Ale tu nie chodzi o teraniejszo a o przyszo niestety. Po prostu sie wpasowuje si w obecny wykres. Co to w ogle znaczy czy na pewno wiesz co robisz jak sie moe dopasowywa e do obecnej ceny. Czy uwzgldnie to, e w wektorze ze zmiennymi dane powinny por odpowiednio przesunite w stosunku do wektora z danymi wzorcowymi Do tego czy uwzgldnie bias Para nie powinno mie wikszego znaczenia ale czasem pomaga Zastanawiam e rwnie jaki por algorytm uczenia, chocia para nie powinno mie wikszego znaczenia. Do tego jaka bya funkcja na wyjciu (liniowa czy nie) Moesz si rwnie pochwali ile sie miaa quotneuronwqot (w warstwie ukrytej) Do tego taka maa uwaga: SSN zazwyczaj maj 1 warstw ukryt a nie 3: (jest warstwa wejciowa Twoje zmienne warstwa (y ) Ukryta ilo neuronw warstwa wyjciowa ilo klas (rnych wzorcw) - tutaj wystarczy jeden dla dwch stanw: wzrost i spadek ceny lub po prostu dla ceny). A tak z ciekawoci korzystae z jakiego programubibliotek czy sam wszystko stworzye od podstaw Pozdrawiam